Электронная библиотека

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА






Добро пожаловать на сайт электронной библиотеки!
Здесь можно найти произведения русских и зарубежных авторов.
Скачать множество книг и журналов различных жанров и направлений.
Большой выбор художественной, бизнес, учебной и технической литературы.
Все представленные здесь книги и журналы имеют подробное описание и обложку.
Наша библиотека регулярно пополняется только новыми и интересными материалами!

«Подробнее о сайте»            «Правила сайта»            «Написать нам»            «Статьи»

Королев В.Ю. - Вероятностно-статистический анализ хаотических процессов с помощью смешанных гауссовских моделей

Наука и познание >> Математика





Разместил: xalienx

16-04-2013, 01:35

Просмотров: 479





Королев В.Ю. - Вероятностно-статистический анализ хаотических процессов с помощью смешанных гауссовских моделей

Название : Вероятностно-статистический анализ хаотических процессов с помощью смешанных гауссовских моделей
Автор: Королев В.Ю.
ISBN:978-5-211-05863-7
Издательство: МГТУ
Язык: русский
Год: 2011
Формат: pdf
Размер: 13 Мб
Страницы: 510

Описание:
Книга посвящена всестороннему описанию вероятностных математических моделей хаотических процессов и методов их статистического анализа. Рассматривается удобный класс математических моделей стохастических хаотических процессов - подчиненные винеровские процессы (процессы броуновского движения со случайным временем). В качестве аргументации в пользу указанных моделей используется асимптотический подход, основанный на предельных теоремах для обобщенных дважды стохастических пуассоновских процессов (обобщенных процессов Кокса), которые в определенном смысле являются наилучшими математическими моделями неоднородных (и даже нестационарных) хаотических потоков на временных микромасштабах. Такой подход приводит к тому, что распределения приращений рассматриваемых процессов имеют вид сдвиг/масштабных смесей нормальных законов, и дает возможность получить не только сами формальные вероятностные модели хаотических стохастических процессов, но и в некотором смысле дать разумное теоретическое объяснение их адекватности на основе минимальных предположений о внутренней структуре изучаемых характеристик. На основе представления распределений (логарифмов) приращений процессов эволюции финансовых индексов или процессов плазменной турбулентности в виде смесей нормальных законов в книге предложена многомерная интерпретация волатильности рассматриваемых процессов. Для статистического анализа хаотических случайных процессов предложен метод скользящего разделения смесей (СРС-метод), который позволяет спонтанно разложить волатильность рассматриваемого процесса на динамический и диффузионные компоненты. Большое внимание уделено аналитическим и асимптотическим свойствам смесей нормальных распределений. Систематически рассматриваются статистические процедуры численного разделения смесей, такие как ЕМ-алгоритм и его модификации, сеточные методы разделения смесей. Обсуждаются вопросы оптимальной реализации этих методов. Рассмотрены примеры применения СРС-метода к анализу влияния информационных интервенций на финансовых рынках и к анализу данных, полученных в экспериментах с плазменной турбулентностью.
Для аспирантов, студентов и преподавателей вузов, интересующихся современным состоянием исследований в области вероятностно-статистического моделирования хаотических стохастических процессов, а также для научных работников, инженеров, специалистов в области применения методов математической и прикладной статистики к анализу характеристик финансовых рынков и плазменной турбулентности.
Скачать книгу:








Похожие публикации

Электрическое моделирование нестационарных процессов теплообмена Электрическое моделирование нестационарных процессов теплообмена
В книге рассмотрены теоретические и практические вопросы расчёта и моделирования нестационарных процессов теплообмена.

Б. И. Шахтарин - Генераторы хаотических колебаний Б. И. Шахтарин - Генераторы хаотических колебаний
Изложены методы анализа хаотических процессов (колебаний) в дискретных и непрерывных динамических системах. С единых методических позиций в полном объеме представлены результаты исследования как хорошо изученных, так и новых типов нелинейных

Пригарин С.М. - Методы численного моделирования случайных процессов Пригарин С.М. - Методы численного моделирования случайных процессов
В монографии излагаются основные идеи и методы, связанные с разработкой численных моделей случайных процессов и полей. Значительное внимание уделено спектральным моделям гауссовских полей и их приложениям, методам моделирования негауссовских

Развитие методов и процессов образования литейных форм Развитие методов и процессов образования литейных форм
В сборнике представлены результаты новейших исследований по синтезу оптимальных формовочных смесей и эффективному образованию литейных форм. Освещены вопросы оценки формовочных материалов, физико-химические методы повышения их свойств, процессы

Инженерный экспресс-анализ случайных процессов Инженерный экспресс-анализ случайных процессов
Рассмотрены методы инженерного экспресс-анализа случайных процессов. Описываются эффективные методы расчета, приводятся номограммы, таблицы, с помощью которых можно вручную определить плотность распределения, математическое ожидание,

Жакод Ж. - Предельные теоремы для случайных процессов (в 2 томах). Том 2 Жакод Ж. - Предельные теоремы для случайных процессов (в 2 томах). Том 2
Содержится систематическое изложение теории функциональных и конечномерных предельных теорем для классов случайных процессов семимаргингального вида, включающих процессы с независимыми приращениями, диффузионные, точечные, образованные суммами

Жакод Ж. - Предельные теоремы для случайных процессов (в 2 томах). Том 1 Жакод Ж. - Предельные теоремы для случайных процессов (в 2 томах). Том 1
Содержится систематическое изложение теории функциональных и конечномерных предельных теорем для классов случайных процессов семимаргингального вида, включающих процессы с независимыми приращениями, диффузионные, точечные, образованные суммами

Численное моделирование стохастических дифференциальных уравнений и стохастических интегралов Численное моделирование стохастических дифференциальных уравнений и стохастических интегралов
Книга посвящена проблеме численного решения стохастических дифференциальных уравнений Ито. Изложены как известные, так и ряд новых результатов, связанных со свойствами стохастических интегралов, стохастическими разложениями процессов Ито,

Тутубалин В.Н. - Теория вероятностей и случайных процессов Тутубалин В.Н. - Теория вероятностей и случайных процессов
В учебном пособии рассматриваются основы теории вероятностей и понятия статистической проверки гипотез. Обсуждаются теория стационарных случайных процессов, теория марковских цепей и процессов, включая центральную предельную теорему для цепей

Малахов А.Н. - Кумулянтный анализ случайных негауссовых процессов и их преобразований Малахов А.Н. - Кумулянтный анализ случайных негауссовых процессов и их преобразований
В книге подробно и систематически изложен кумулянтный подход к описанию и анализу произвольных случайных величин, процессов и их преобразований. Основное внимание уделено описанию негауссовых процессов и анализу их нелинейных преобразований. Даны




Отзывы и Комментарии





Добавление комментария

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:(необязательно)
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Книги




Союз образовательных сайтов